Hurst Forex

Hurst Exponent Indikator für MT4 Love Trading BuySell Arrow Signals Probieren Sie dies Ich kam von diesem Hurst Indicator, wenn ich für einige andere Zeitreihenhandel Informationen suchte. Ich dachte, es war es wert, Hinzufügen zu Indikator-Datenbank, obwohl ich habe nicht in sie mit mir selbst als von noch nicht. Hoffe, es bietet jemand mit einem nützlichen Werkzeug für den Handel. Wiki stellt fest, dass 8220Der Hurst-Exponent als ein Maß für das Langzeitgedächtnis von Zeitreihen verwendet wird, d. h. die Autokorrelation der Zeitreihen. Wenn ein Wert von 0 Artikel KategorienForex Blog Mit Hurst Exponent im Forex Trading 25. April 2013 von Andriy Moraru Ich habe vor kurzem über Hurst Exponent (Koeffizient) in einem Forschungs-Papier gelesen. Es wurde nur kurz erwähnt, aber es fiel meine Aufmerksamkeit als ein Maß für die Marktvorhersehbarkeit, die mit den allgemein verfügbaren Chart-Daten berechnet werden konnte. Es fiel mir ein, dass eine solche Maßnahme als praktischer Indikator verwendet werden könnte, um andere Indikatoren und Signale zu sichern. Aber kann es wirklich in Forex-Handel verwendet werden Was ist es Im Allgemeinen beschreibt Hurst Exponent (in der Regel mit H bezeichnet) die Beharrlichkeit oder ihr Fehlen in der Preisänderung Verhalten. Der Wert dieses Exponenten kann zwischen 0 und 1 liegen. Wenn 0 für einige Zeitabschnitte ist, bedeutet dies, daß diese Zeitabschnitte anti-persistent sind 8212, d. h. eine Bewegung in einer Richtung wird wahrscheinlich von einer Bewegung in die entgegengesetzte Richtung gefolgt. Wenn 0,5. Die Zeiten sind persistent und die nächste Bewegungsrichtung ist wahrscheinlich, die vorhergehende Bewegungsrichtung zu wiederholen. Wenn H & sub5; & sub0; oder sehr nahe daran liegt, zeigen die Zeitzonen eine rein zufällige (Brownsche) Bewegung. Das ist natürlich in der idealen Welt. Ursprünglich wurde der Hurst-Exponent von Harold Edwin Hurst verwendet, um die Nil-Überschwemmungsniveaus vorherzusagen (mehr dazu im Wikipedia-Artikel). Für mich ist das Hauptinteresse von H in seiner angeblichen Fähigkeit, das Fortbestehen von Trends zu zeigen. Trading-Plan In der Theorie, die Kenntnis der aktuellen H für ein gegebenes Währungspaar, könnten wir kaufen nach bullish Kerzen und verkaufen nach bärischen, wenn H ist deutlich größer als 0,5. Natürlich könnten wir auch nach bärischen Kerzen kaufen und nach bullischen verkaufen, in der Hoffnung auf eine Umkehrung, wenn H deutlich unter 0,5 liegt. Scheint plausibel, nicht es Um diesem Plan folgen, müssten wir durch diese Schritte gehen: Berechnen Sie die aktuelle Hurst Exponent (H). Vergleichen Sie es mit 0,5. Betrachten Sie die vorherige Leuchterrichtung oder messen Sie den aktuellen Trend mit gleitenden Mittelwerten. Handel in die entsprechende Richtung abhängig von den Werten aus den vorherigen Schritten abgeleitet. Hurst-Exponenten-Berechnung Leider scheitern wir im ersten Schritt, weil der Hurst-Exponent nicht genau berechnet werden kann. Sie können diesen Koeffizienten nur abschätzen. Eine der einfachen Möglichkeiten, dies zu tun, ist die Verwendung rescaled Bereich Methode. Ich werde es hier nicht im Detail beschreiben, weil es schon so gut von Pietro Ponzo beschrieben wurde. Hier finden Sie Schritt-für-Schritt-Erläuterungen zum gesamten Berechnungsprozess. Sie können sogar eine Arbeits-Excel-Tabelle für die Berechnung Hurst Exponent auf Aktienmarkt-Charts einfach durch die Eingabe eines Aktien-Ticker in einer Zelle herunterladen. Ich erwähne hier nur, dass die H-Schätzung eine Steigung einer linearen Regression ist, die über mehrere Punkte gezogen wird (je mehr desto besser), die aus Logarithmen (beliebiger Basis) der RS-Statistik und der jeweiligen Anzahl von Datenpunkten (N) abgeleitet sind. Die RS-Statistik wird als Range geteilt durch Standardabweichung berechnet. Range wird als Differenz zwischen Maximum und Minimum der Summen der Preisabweichungen vom Mittelwert über alle N Datenpunkte berechnet. Es kann sicherlich in MetaTrader getan werden, da die Mathematik ziemlich einfach ist. Natürlich ist die höhere N die mehr CPU-Overhead. Obwohl es wie eine Menge von Berechnungen klingen mag, kann der Prozess optimiert werden, um eine Neuberechnung der bekannten Werte und ihrer Teile zu vermeiden. Ab sofort gibt es mehrere kostenpflichtige Versionen des Hurst-Koeffizientenindikators für MetaTrader 4 und einige freie. Hurst Difference behauptet, die Differenz von Hurst Exponenten im Vergleich zu der vorherigen Bar, aber aus der Betrachtung ihrer Quellcode zu berechnen, ich frage mich, ob es das wirklich tut. Der Variationsindex bietet einen Ersatz für den Hurst-Exponenten in Form eines Index, der von den fraktalen Eigenschaften des Diagramms abgeleitet ist. Es ist unbekannt, wie nahe es dem ursprünglichen Hurst-Exponenten ist, da der Berechnungsprozess völlig anders ist, aber der Autor des Indikators behauptet, dass es besser ist, weil es weniger Balken (also weniger alte Balken) verwendet und jüngere Werte zeigt. Es ist auch für MetaTrader 5 verfügbar. Viel mehr Erklärungen und Codebeispiele für den Prozess der H-Schätzung finden Sie auf der Website von Ian Kaplans. Allerdings sind die Quellcodes für C. Will It Work Dass alles klingt schön, aber es wird funktionieren Leider nach einigen Gedanken Prozess und Lesen. Und einige mehr lesen. Ich kam zu dem Schluss, dass das Konzept ist interessant, aber zur gleichen Zeit ist fast nutzlos im Forex-Handel. Es erfordert eine sehr große Anzahl von Bars zu arbeiten, mit 1000 in der Regel als ein notwendiges Minimum erwähnt. Eine Schätzung des Hurst-Exponenten auf den letzten 1000 Bar würde uns einen Wert geben, der möglicherweise nicht mehr aktuell ist. Der reale Wert des Hurst-Exponenten ändert sich ständig, und seine Schätzung über die letzten N-Balken gibt uns eine gute Vorstellung davon, wie die Dinge in diesem Zeitraum gehen würden, aber es hat wenig Informationen für die zukünftigen Balken. Schade, können wir nur handeln Zukunft Bars und nicht die alten. Man könnte einwenden, dass H auf einem niedrigeren Zeitrahmen (z. B. stündlich) berechnet und dann auf einem höheren (z. B. wöchentlich) verwendet werden kann. Es würde das alte nagelneue Problem lösen, aber würde uns nicht helfen, da der Hurst Exponent ganz unterschiedlich auf verschiedenen Zeitrahmen ist. Zum Beispiel kann es als unter 0,3 auf H1-Diagramm und höher als 0,8 auf W1-Diagramm zur gleichen Zeit geschätzt werden. Die Verwendung als Vergleichsfaktor bei der Auswahl eines Währungspaares für den Handel für eine bestimmte Strategie trifft das gleiche Hindernis. Lassen Sie uns annehmen, dass Sie eine gute langfristige Tendenzstrategie haben. Idealerweise möchten Sie ein Währungspaar mit so hohem H wie möglich. Sie schätzen Hurst-Exponenten für 12 Währungspaare in den letzten 5 Jahren und erhalten einige Werte. Sie finden, dass NZDUSD den höchsten H bei 0,65 (zum Beispiel) hat. Leider bedeutet dies nicht, dass die Verwendung dieser Strategie auf NZDUSD während der nächsten 5 Jahre bessere Ergebnisse bringen würde als die Verwendung auf anderen Währungspaaren, mit kleineren H. Ist es völlig nutzlos in Anbetracht Hurst Exponenten Unfähigkeit, eine gute Prognose-Tool zu produzieren, könnten Sie entscheiden, dass es überhaupt nicht verwendet werden kann. Eigentlich ist es nicht so. Hurst Exponent Schätzung ist ein tragfähiges Werkzeug für die Analyse der Vergangenheit. Betrachtet man einen richtig geschätzten H-Wert, kann die folgende Frage beantworten: War der Markt anhaltend oder war er anti-persistent. Im Gegenzug, das würde Ihnen helfen, analysieren die Performance Ihrer Trading-Strategie oder Expertenberater in diesem bestimmten Zeitraum. Zum Beispiel, wenn Sie mit einem Trendumkehrsystem für einen Monat und es schlecht durchgeführt, aber H geschätzt für diesen Zeitraum erwies sich als hoch über 0,5 Ebene, würden Sie wissen, dass es eine ziemlich schlechte Zeit für Ihre Strategie, nicht, dass die Strategie selbst defekt ist. PS: Eigentlich ist dieser Post nicht zu interessant für eine durchschnittliche Forex Trader, aber ich habe es meistens für mich geschrieben. Denn wenn ich in ein oder zwei Jahren auf den Begriff des Hurst-Exponenten stoße, werde ich nicht vergessen, daß ich es schon versucht habe. Es dient mir als Erinnerung. Wenn Sie irgendwelche Fragen oder Ideen über die Anwendung der Hurst Exponent im Devisenhandel haben, senden Sie sie bitte mit dem Kommentar-Formular unten.